站内搜索:
  • 当前位置: 首页 >师资队伍 >教师名录 >副教授 >正文
  • 谢华杰

    日期:2019-03-18 11:20:25   文章点击数: 稿源:

    统计学院教师个人简介情况表

    姓名

    谢杰华

    性别

    出生年月

    19824

    职务/职称

    副教授

    学历/学位

    博士研究生

    博导硕导

     

    所学专业

    统计学

    电子邮箱

    jhxie@pku.org.cn

    学术研究领域:

    保险精算学、金融数学、信用风险模型、风险度量、风险相依性

    荣誉称号和社会团体兼职

    [1] 美国《Mathematical Reviews》评论员

    [2] British Journal of EconomicsManagement & Trade》编委会成员

    [3] 江西省数学会评为“优秀指导教师”、优秀教师、十佳青年教师等荣誉称号

    教 学 情 况

        寿险精算、风险理论

    科 研 情   况

       谢杰华副教授长期从事保险精算学、金融数学、风险相依性、信用风险等领域的研究。近年来,主持研究信用风险、风险理论方面的国家和省部级科研项目8项,其中国家自然科学基金项目2项,省部级项目6项,在国内外学术期刊上发表论文40余篇,其中18篇发表在SCISSCI源刊上,3篇被EI收录。

    主持项目列表如下:

    [1] 国家自然科学基金项目,11201217,具有延迟索赔的风险模型破产理论及相关问题研究,2013/01-2015/12,主持

    [2] 国家自然科学基金项目,11561047,具有信用阈值安排的信用估值调整模型及其应用研究,2016/01-2019/12,主持

    [3] 国家自然科学基金项目,11761051,住房抵押贷款保险的简约化定价模型及其应用研究,2018/01-2021/12,参与(2/8

    [4] 江西省自然科学基金项目,20181BAB211003,基于Copula相依风险模型的破产理论研究,2019/01-2020/12,主持

    [5] 江西省社会科学规划项目,16YJ28,养老保险体系中的长寿风险度量的研究,2017/01-2018/12,主持

    [6] 江西省自然科学基金项目,20132BAB2011010,具有延迟索赔的Sparre Andersen风险模型破产理论研究,2014/01-2015/12,主持

    [7] 江西省教育厅科技项目,GJJ151116,养老保险体系中的长寿风险评估问题研究,2015/06-2017/6,主持

    [8] 江西省高校人文社科项目,JC1771,相依保险风险模型的破产问题的研究,2018/01-2019/12,主持

    [9] 江西省教育厅科技项目,GJJ10267,具有延迟索赔风险模型破产概率的研究,2010/01-2011/12,主持

    主要代表作列表如下:

    [1] Xie, Jie-huaYang, Jing-pingZhu, Wen-haoA family of transformed copulas with a singular componentFuzzy sets and systems, 201935420 ~ 47.SCI

    [2]   Lin, FengLiang, PengXie, Jie-huaYang, Jing-pingStochastic distortion and its   transformed copulaInsurance: Mathematics and   Economics201879148   ~ 166.(SCI, SSCI)

    [3]   Xie, Jie-huaLin, FengYang, Jing-pingOn a generalization of Archimedean copula   familyStatistics and Probability Letters2017125121~129.(SCI)

    [4] Xie,   Jie-huaZou WeiExpected present value of total dividends in   a delayed claims risk model under stochastic interest ratesInsurance: Mathematics and Economics2010462):415~422.(SCI,   SSCI)

    [5] Xie,   Jie-huaZou, WeiOn the expected discounted penalty function   for the compound Poisson risk model with delayed claimsJournal of Computational and Applied   Mathematics20112358):2392~2404.(SCI)

    [6]   Xie, Jie-huaZou, WeiDividend barrier and ruin problems for a risk   model with delayed claimsCommunications in Statistics - Theory and Methods20174614):7063~7084.(SCI)

    [7] Xie,   Jie-huaZou, WeiA risk process with delayed claims and constant   dividend barrierSIAMTheory of Probability and Its Applications2017Accepted.(SCI)

    [8]   Xie, Jie-huaZou, WeiOn a risk model with random incomes and   dependence between claim sizes and claim intervalsIndagationes Mathematicae2013243):557~580.(SCI)

    [9]    Zou, WeiXie, Jie-huaOptimal capital allocation with copulasHacettepe Journal of Mathematics and   Statistics2017463):449~468.(SCI)

    [10] Zou,   WeiXie, Jie-huaOn the probability of ruin in a continuous time   risk model with delayed claimsJournal of the Korean Mathematical Society2013501):111~125.(SCI)

    [11] Zou,   WeiXie, Jie-huaOn the Gerber-Shiu discounted penalty   function in a risk model with delayed claimsJournal of the Korean Statistical Society2012413):387~397.(SCI)

    [12]   Zou, WeiXie, Jie-huaAn SI epidemic model with nonlinear   infection rate and stage structureInternational journal of biomathematics20092(1)19-27.(SCI)

    [13] Xie,   Jie-huaZou, WeiOn the expected discounted penalty function   for a risk model with dependence under a multi-layer dividend strategyCommunications in Statistics-Theory and   Methods2017466):1898~1915.(SCI)

    [14]   Xie, Jie-huaZou, WeiOn the expected discounted penalty function   for a risk model with two classes of claims and random incomesHacettepe Journal of Mathematics and   Statistics2015442):485~501.(SCI)

    [15]   Xie, Jie-huaGao, Jian-weiZou, WeiOn   a risk model with delayed claims under stochastic interest ratesCommunications in Statistics-Theory and   Methods20154414):3022~3041.(SCI)

    [16]   Zou, WeiXie, Jie-huaXiongZuo-liangStability and Hopf Bifurcation for an   Eco-Epidemiology model with Holling-III functional response and delaysInternational journal of biomathematics20081(3)377-389.(SCI)

    [17] Zou,   WeiXie, Jie-huaMoments of the present value of total dividends   and related problems in the risk model with delayed claimsIranian Journal of Science and Technology   Transaction A-Science2012363):311~325.(SCI, SSCI)

    [18] Zou,   WeiGao, Jian-weiXie, Jie-huaOn the expected discounted penalty function   and optimal dividend strategy for a risk model with random incomes and   interclaim dependent claim sizesJournal of Computational and Applied Mathematics2014255270~281.(SCI)

    获 奖 情   况

      

    其它情况

    [1]   2014年,中央国债登记结算有限责任公司委托的业界项目《中国国债管理战略计量分析课题巴西随机模拟模型研究》,参与

    [2]   2015年,中债资信评估有限责任公司委托的业界项目《信贷资产证券化组合信用风险模型理论研究》,参与