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  • 中心研究员凌爱凡博士

    日期:2013-12-26 00:00:00   文章点击数: 稿源:
    金融统计研究所个人简介
    姓名
    凌爱凡
    性别
    出生年月
     
    职务/职称
    副院长/副教授
    学历/学位
    博士研究生
    博导�硕导
    硕导
    所学专业
    计算数学
    联系方式
     
    学术研究领域:
    金融优化与算法
    荣誉称号和社会团体兼职
     
    教 学 情 况
    本科生课程:金融风险管理;金融工程;
    研究生课程:金融数学;金融随机分析;动态规划
    科 研 情 况
    一.论文类
    1. Journal Articles I: Financial Optimization and Portfolio
    [1] Robust Portfolio Selection Involving Options under a "Marginal + Joint" Ellipsoidal Uncertainty Set, Journal of Computational and Applied Mathematics 236: 3373–3393. 2012, (SCI),第一作者,(co-author: Xu Chengxian)
    [2] 基于Google Trends注意力配置的金融传染问题,《管理科学学报》,第11期,2012,第一作者,(合作者: 杨晓光)
    [3] 有限周期内具有习惯形成与财富偏好的消费与储蓄问题,系统工程理论与实践,31 (1): 43-54. 2011,第一作者,(合作者: 吕江林)
    [4] 具有联合椭圆不确定集与概率约束的鲁棒投资组合选择,控制与决策, 第4期,2011,第一作者,(合作者: 吕江林)
    [5] 具有多元权值约束的鲁棒LPM 积极投资组合问题,《管理科学学报》,待发表,第一作者,(合作者: 杨晓光)
    2.Journal Articles II: Algorithms Designs and Optimization
    [1] A Discrete Filled Function Algorithm Embedded with Continuous Approximation,,European Journal of Operational Research 197 (2009) 519–531. (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian)
    [2] A modified VNS Metaheuristic for max-bisection problems,,Journal of Computational and Applied Mathematics, 2008,220 (1-2): 413–421. (SCI), 第一作者, (co-author: Xu Chengxian).
    [3] Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation, 独著,2009, LNCS 5573, pp. 219–230, (SCI)
    [4] Approximation Algorithms for MAX RES CUT, 第一作者,Journal of Applied Mathematics and Computing, 2010,vol.33(1-2):357-374,EI:20102212969865, (co-author: Xu Chengxian)
    [5] A Continuous Algorithm Based on A New NCP Function for the Max-Bisection Problem,  第二作者,Chinese Journal of Engineering Mathematics, 2009(5):781-785。(co-author: Li yu)
    [6] A VNS Metaheuristic with Stochastic Steps for Max 3-Cut and Max 3-Section. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2012, Article ID 475018: 1-16, 2012, (SCI) 第一作者, co-author: Xu Chengxian)
    [7] A new discrete filled function method for solving large scale max-cut problems, Numerical Algorithm, 60: 435–461, 2012, (SCI) 第一作者,(co-author: Xu Chengxian)
    3.Conference Articles
    (1) 2009年6月11,参加The 3rd Annual International Conference on Combinatorial Optimization and Applications,简称COCOA’09),并宣读论文:Approximation Algorithms for Max 3-Section Using Complex Semidefinite Programming Relaxation。2009年6月10日-12日,中国黄山,
    (2)2011年3月25日,参加2011 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, 并宣读论文:Active Portfolio Management Problems with Multiple Weights Constraints,2011年3月25-28日, 中国 武汉。
     (3) 2011年5月19,参加2011 International Conference on Computer and Management (CAMAN 2011) , 并宣读论文:Tracking error portfolio problem with WCPLM1 and weights constraints,2011年 5月 19日-21日, 中国 武汉。
    (4) 2011年10月14,参加第九届金融系统工程和风险管理国际年会,并宣读论文:注意力配置、相依性与金融传染,此文获得该年会优秀论文奖。
    二、课题
    1.     作为负责人主持的重要科研项目:
    [1] 国家自然科学基金青年基金项目:含交易费用的鲁棒投资组合问题的全局优化算法研究,编号:71001045,执行时间:2011.1--2013.12.
    [2] 第5批中国博士后特别资助项目:有限注意力配置与金融传染:理论与实证研究,编号:2012T0148,已完成
    [3] 第48批中国博士后科学基金面上资助项目(二等):极端市场环境下的鲁棒最优投资决策研究,编号:20100480491,已完成。
    [4] 江西省教育厅科学项目:不确定环境下的投资组合优化问题研究,编号:GJJ10114. 已完成。
    [5] 江西省自然科学基金青年项目:图的划分问题与非凸二次规划及其在投资决策中的应用研究,编号:20114BAB211008,执行时间:2012.1-2014.12.
    [6] 第二届江西财经大学优秀学术青年支持计划项目:极端环境和期权对冲约束下的鲁棒投资决策问题,执行时间:2011.5-2014.4.
    2.     作为骨干成员参与的重要科研项目
    [1] 国家自然科学基金面上项目:大规模最大割问题的连续化近似算法及推广,编号: 10671152,执行时间:200,7.1----2009.12,已完成。
    [2] 国家自然科学基金面上项目:图最大化问题的近似算法及其在金融数据挖掘中的应用,编号:10971162,执行时间:2010.1---2012.12,已完成。
    [3] 国家社科基金项目:当前国际金融危机:原因、对我国的影响与对策,(编号:08BJY145),已完成。
    [4] 国家自然科学基金地区项目:基于水平和风险双重效应的公司债券流动性溢价研究,编号:71161012,执行时间:2012.1—2015.12,
    获 奖 情 况
      江西省第十四次社会科学优秀成果奖二等奖,第二获奖者,2011年
    其它情况