站内搜索:
  • 当前位置: 首页 >应用研究中心 >研究团队 >正文
  • 中心研究员盛积良教授

    日期:2013-12-26 00:00:00   文章点击数: 稿源:
    金融统计研究所个人简介
    姓名
    盛积良
    性别
     
    出生年月
     
    职务/职称
    主任/教授
    学历/学位
    博士研究生
    博导�硕导
    硕导
    所学专业
    管理学
    联系方式
    shengjiliang@163.com
    学术研究领域:
    金融工程与金融投资
    荣誉称号和社会团体兼职
     
    教 学 情 况
    讲授金融风险管理;金融工程;金融数学;金融随机分析
    科 研 情 况
    期刊论文:
     [1]Incentive contract in delegated portfolio management under VaR contraint[J]Economic Modelling, 2012,29(5):1679-1685.(SSCI)
     [2]总风险约束的委托投资组合管理激励契约[J]. 系统工程理论与实践. 2012, 32(3):589-596.
     [3] Market power and optimal contract in delegated portfolio management, International Journal of Management Science and Engineering Management. 2010,5(6):463-470
     [4]Asset Pricing Based on PBF in Delegated Portfolio Management, Journal of Information and Computational Science. 2009, 6(1)507-516,(EI检索:20092312112656)
     [5] Information cost and delegated portfolio management contract, Journal of Information and Computational Science. 2009, 6(3)1453-1460,(EI检索:20094512429505)
     [6]显性激励和隐性激励对基金风险承担行为的影响研究. 管理学报,2009,6(5):692-697
     [7] 两类不对称对基金风险承担行为的影响研究. 系统工程学报,2008,23(4):398-404
     [8] 管理者具有市场能力的委托组合投资管理合同研究. 系统工程理论与实践. 2007, 27(10):48-53. EI检索,检索号:074910963448
     [9] 考虑信息成本的委托资产组合管理合同研究. 系统工程, 2006, 18(1):18-22
     [10] 基准组合研究评述. 管理学报. 2005, 2(6):745-753
     [11] 委托组合投资管理研究综述. 电子科技大学学报(社科版). 2006, 8(4): 150-158.
    国际会议论文
     [1] Study on the relationship between performance and risk taking of the mutual fund. 13th International Conference on Management Science and Engineering. 2006 (EI检索,检索号:20082111267040).
     [2 An asset pricing when the portfolio management is delegated. Lecture Notes in Decision Sciences. 2006,7:139-147.
     
     [3] An asset pricing based on regret theory. Proceeding of Conference of System Dynamics and Management Science. 2005 (ISTP收录,检索号:BFB24).
     [4] The optimal contract of delegated portfolio management based on benchmark, International Conference on Management Science and Engineering Management,2007. (EI检索:20091111958279).
     [5] Studying Effect on PBF Contract on Asset Pricing, International Conference on System Dynamics and Management science, 2007. (ISTP收录,检索号:BHN16).
     [6] Asset Pricing Based on the Relationship of Principal-agent, International Conference on Strategic Management, 2007. (ISHHP收录,检索号:BGE21).
     [7]Asset Pricing Model Based on Compensation Contract,2008 International conference on information Management, Innovation management and Industrial Engineering.(EI检索:20091411996866)
     [8] Market power and delegated portfolio management contract, International Conference on Management Science and Engineering Management,2009. (EI检索:20095312582717).
     [9]Fund flow and risk taking based on incentive contract,ICIII,2009,(EI检索:20101012757401)
    专著:基于PBF合同的代理投资与资产定价研究,科学出版社,2012.
     
    主持课题
    [1]基于PBF合同的机构投资组合策略与资产定价,国家自然科学基金项目(71161013), 2012.01-2015.12
    [2]基于PBF的代理投资及其风险约束机制研究,教育部人文社科项目(10YJC630203),2010.6-2012.12.已结题
    [3]基于委托代理理论的资产定价研究(GJJ09294),江西省教育厅科技项目,2009.1-2010.12,己结题.
    [4]财经类院校管理科学专业人才培养模式与课程设置体系研究----以江西财经大学为例,江西省教改项目。已结题
    [5]代理投资PBF合同的激励效应及其风险约束机制研究,(GL1121),高校人文社会科学研究项目,已结题。
    参与课题
    [1]基于Copula的多重基本资产信用衍生品定价的蒙特卡罗模拟方法研究(70861003),国家自然科学基金,2009.1-2011.12,排名第二,已结题。
    [2]基于随机时变需求的供应链库存动态控制研究(70861002),国家自然科学基金,2009.1-2011.12,已结题。
    获 奖 情 况
      
    其它情况